การพัฒนาระบบการซื้อขาย Forex หรือกลยุทธ์

[ฉลามขาวตีกราฟอิสระ]

                                    

มีมากของข้อมูลที่มีเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบการซื้อขายเพื่อให้ธุรกิจการค้าที่เป็นอัจฉริยะ Forex และมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นใช้ได้เกี่ยวกับการซื้อระบบการซื้อขายของผู้อื่น แต่สิ่งเกี่ยวกับถ้าคุณต้องการสร้างระบบการค้าของคุณเองหรือไม่ มีไม่มากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น                                บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการสร้างระบบการค้าที่เชื่อถือได้โดยอัตโนมัติซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจการค้ากับการคาดหวังในเชิงบวก ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยคุณจะสร้างรายได้                                คิดว่าระบบที่มีการคาดหวังเชิงบวกว่าเป็นข้อได้เปรียบเหมือนบ้านของคาสิโน Gamblers อาจชนะเงินจากบ้าน แต่คาสิโนโดยรวมมีความได้เปรียบที่ช่วยให้สามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลา คุณต้องได้เปรียบเหมือนกันในการค้าของคุณระบบ                ประเภทของระบบการซื้อขาย                                เหล่านี้เป็นสี่ประเภทพื้นฐานของระบบการค้าการใช้งานโดยส่วนใหญ่ผู้ค้า Forex :                                ระบบการซื้อขาย Breakout : ระบบการฝ่าวงล้อมตรวจสอบราคาของคู่สกุลเงินและสร้างสัญญาณการค้าในทิศทางของแนวโน้มหากราคาพักผ่านระดับหนึ่ง                ระบบการซื้อขายกลับรายการ : ระบบโอนกลับมองหาเทรนด์ที่อยู่ใกล้เสร็จแล้วสร้างสัญญาณการค้าในทิศทางของการพลิกกลับ                ตัวบ่งชี้ระบบการซื้อขาย : ระบบตัวบ่งชี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อติดตามตัวชี้วัดทางเทคนิคผู้ประกอบการค้าที่ต้องการแล้วสร้างสัญญาณการค้าเมื่อหนึ่งในตัวชี้วัดเหล่านั้นจะพบ                ระบบการซื้อขายตามแนวโน้ม : แนวโน้มระบบตามกำหนดเมื่อแนวโน้มอยู่ตลอดจนทิศทางของเทรนด์ จากนั้นจะประมวลผลสัญญาณการค้าในทิศทางของเทรนด์ ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้ความผันผวน                ในบทนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การฝ่าวงล้อมและแนวโน้มระบบการซื้อขายตาม                                เทรดดิ้งวัตถุประสงค์ของระบบ                                มีจุดมุ่งหมายที่อยู่เบื้องหลังและใช้ระบบการซื้อขายเพื่อให้ได้คำตอบที่สอดคล้องกับคำถามเหล่านี้สำคัญ :                                                ระบุแนวโน้ม : การเลือกคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มและเหมาะสำหรับการซื้อขาย                ขนาดตำแหน่ง : ปริมาณการซื้อขาย                สัญญาณการเข้าเมืองเมื่อใดจะดำเนินการการค้า                หยุดสัญญาณการสูญเสียเมื่อใดจะออกจากการสูญเสียการค้า                สัญญาณออกเมื่อใดจะออกจากการค้าที่ชนะ                ระบบการซื้อขายไม่ได้รับประกันว่าคุณจะไม่เคยมีการค้าการสูญเสีย (แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้เมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณมีความคาดหวังเชิงบวก) มันก็รับประกันว่าทั้งหมดของการค้าของคุณจะมีความสอดคล้องและว่าการตัดสินใจซื้อขายของคุณจะไม่ได้รับอิทธิพลจากอะไรอื่นนอกจากกฎของระบบ                                การทำความเข้าใจธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของราคา                                บางรุ่นจะขึ้นอยู่รอบสมมติฐานของการเคลื่อนไหวของราคาการจำหน่ายได้ตามปกติหรือ Gaussian ตัวอย่างเช่นถ้าราคาได้ถูกย้ายไปจากฐานที่ 3 การแจกแจงมาตรฐานตามหลักการทางสถิติและการเคลื่อนไหวของราคาสมมติว่ามีการกระจายตามปกติก็มีโอกาสน้อยที่จะย้ายไป แต่กลับไปใช้ค่าเฉลี่ย                                แต่ถ้าคุณจริงกราฟเคลื่อนไหวของราคาแล้วคุณจะพบว่าพวกเขามี"ไขมันนก"การกระจาย มีมากการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ขึ้นและลงราคาเป็น ถ้าคุณสร้างรูปแบบขึ้นอยู่กับการแจกแจงแบบปกติมีโอกาสที่คุณจะประสบผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ                                ระบุแนวโน้มโดยการลบเสียงรบกวน                                ระบบการซื้อขายใด ๆ ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความสามารถในการช่วยให้คุณสามารถที่จะแยกแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริงจาก"เสียง"ปกติตลาด เป็นเสียงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ได้ระบุว่าแนวโน้มการค้าเอเบิล                                ส่วนใหญ่จะใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคการจัดเรียงของการกรองโดยทั่วไปบางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือแทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่                                วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการฝ่าวงล้อม การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเมื่อราคาของคู่สกุลเงินเกินกว่าราคาที่สูงหรือต่ำของคู่จากจำนวนที่ระบุของวัน 20 วันฝ่าวงล้อมเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป                                หากระบบการค้าของคุณใช้รูปแบบวันที่ 20 ฝ่าวงล้อมเพื่อการแสดงแนวโน้มโดยอัตโนมัติจะสร้างสัญญาณซื้อเมื่อราคาของคู่สกุลเงินเกิน 20 วันสูงโดยการระบุจำนวนของจุด หากราคาลดลงต่ำกว่า 20 วันสูงโดยการระบุจำนวนของจุด, ระบบจะสร้างสัญญาณขาย นี้เป็นวิธีการกรอง -- กรองเพราะราคาจะต้องขึ้นหรือลงตามจำนวนเงินที่แน่นอน                                การกรองเสียงรบกวนกันอีกวิธีคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้เรียบข้อมูลโดยการลบเสียงที่จะแสดงแนวโน้มในระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการซื้อขายล่าสุด n โดยที่ n คือจำนวนงวด แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คล้ายกับในทางปฏิบัติ แต่จะใช้วิธีการแตกต่างกันเล็กน้อย                                ถ้าคุณใช้ค่าใหญ่ของ n ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายกรองจะถูกมาก แต่ข้อมูลที่กรองจะล้าหลังข้อมูลจริง ความล่าช้าเป็นประมาณ ½ n. ปัญหานี้เป็นปัญหาเนื่องจากระบบของคุณจะไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจการค้าที่ทันเวลา -- จำแนกตามเวลาในการย้ายตรวจพบว่าแนวโน้มค่าเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาได้เกิดขึ้นแล้ว                                คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในสองวิธี คุณสามารถพบการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มโดยการเปรียบเทียบค่าข้อมูลเรียบกับก่อนหน้านี้หนึ่ง -- ถ้าเป็นมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น, ถ้าเป็นน้อยลงแล้วแนวโน้มจะลดลง (ให้คุณมีข้อมูลที่เรียบพอที่จะเอาออก สุ่มการเคลื่อนไหวของราคา)                                วิธีที่สองและพบบ่อยมากขึ้นคือการใช้การรวมกันของสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นหนึ่งเฉลี่ยระยะยาวอื่น ๆ เฉลี่ยระยะสั้น เมื่อพวกเขาข้ามที่มีสัญญาณการซื้อขาย                                วิธีการกรองความซับซ้อนมากขึ้นคือการใช้ขั้นตอนวิธีการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเช่นตัวกรองคาลมานให้เรียบข้อมูลดิบ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้เรียบขั้นตอนวิธีที่มีความล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เครื่องมือหนึ่งที่ราบเรียบเป็น JMA (จาก Jurik วิจัย) นี้สามารถนำไปรวมใน Excel หรือมากกว่าปกติเป็นเครื่องมือเช่น Tradestation ตัวกรองเหล่านี้มักจะเป็นเจ้าของ แต่สามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปัญหาในระหว่างการก่อสร้างระบบ                                มีวิธีอื่นในการระบุแนวโน้มรวมทั้งการซื้อขายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โมเมนตัมและการสร้างสัญญาณการค้าบนพื้นฐานของการกำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทานได้                                การสร้างระบบการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์                                ถึงขั้นตอนนี้เราได้กล่าวถึงตัวชี้วัดง่ายๆ แต่มีมากขึ้นในระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์กว่าตัวบ่งชี้รายการ คุณจำเป็นต้องรู้เมื่อจะออกจากทั้งในกำไรหรือขาดทุนและวิธีการขนาดตำแหน่งของคุณ                                เพื่อสร้างระบบเราขอแนะนำให้คุณซื้อซอฟแวร์เทรดดิ้งเช่น Tradestation หรือ MetaTrader ซึ่งเป็นฟรีตราบเท่าที่คุณเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ที่ใช้ MetaTrader ซอฟแวร์เทรดดิ้งมักจะมีภาษาการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบการค้าและการสำรองทดสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา คุณยังต้องมีข้อมูลจำนวนมากราคาสำหรับการทดสอบหลัง                                ซอฟแวร์การซื้อขายมากที่สุดช่วยให้คุณสามารถไปโดยอัตโนมัติค่า"ปรับแต่ง"ในระหว่างการทดสอบโดยอัตโนมัติพบการรวมกันของพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยคุณสมบัตินี้ -- คุณกำลังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่ทำงานได้ดีในสภาพชีวิตจริงไม่หนึ่งที่เป็น tweaked เพื่อให้ทำงานเฉพาะสำหรับเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อมูลการทดสอบของคุณ                                เมื่อคุณออกแบบระบบการซื้อขายให้ง่ายขึ้นจะดีกว่า คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปรเกินความจำเป็น ถ้าคุณใช้ตัวแปรเพียงพอคุณสามารถเกินพอดีแบบจำลองของคุณเพื่อให้ปรากฏในการทำงานได้เป็นอย่างดีในการทดสอบหลัง แต่ก็ไม่ได้จะทำงานได้ดีในการค้าชีวิตจริง                                หนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถี่ข้อมูล หากคุณมีการเข้าถึงข้อมูลทุกวันคุณอาจไม่เห็นการเคลื่อนไหวภายในวันบางอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นสกุลเงินคู่อาจจะเปิดที่ 1.1125 และปิดที่ 1.1175, และระบบของคุณอาจตัดสินใจที่จะไปนานดังนั้นคุณซื้อที่เปิดและปิดขายที่ นั่นคือสิ่งที่ดี แต่วิธีการเกี่ยวกับกรณีที่มีการประกาศในช่วงวันและตลาดลดลงถึง 1.015 ชั่วคราวก่อนที่จะฟื้นตัว?                                ระบบของคุณอาจมีการหยุดออกไปทางยาวจากการสูญเสียหยุดที่คาดว่าจะเกิดจากความผันผวนของตลาดและในความเป็นจริงอาจมีผลขาดทุนมากกว่าการมีสุขภาพดีกำไร 50 จุดเล็ก ๆ คุณต้องใช้การเคลื่อนไหวของราคาภายในวันมาพิจารณาเมื่อออกแบบระบบของคุณ                                ตัวอย่างของระบบการซื้อขายง่าย                                นี้เป็นตัวอย่างของระบบการซื้อขายง่ายมากที่เขียนใน pseudo - code                                โดยจะใช้เครื่องมือวิจัย Jurik JMA ให้เรียบข้อมูล (ตัวแปรจะไม่รวมอยู่ที่นี่) และซื้อเมื่อแนวโน้มของข้อมูลเรียบขึ้นและขายเมื่อแนวโน้มจะลดลง โดยจะเรียกการขาดทุนจากการหยุดเมื่อมีการขาดทุนมากขึ้นกว่าสองเท่าของความผันผวนของรายวันเฉลี่ย 3 วันสุดท้าย ด้วยวิธีนี้การสูญเสียหยุดจะปรับสภาพตลาด สิ่งเดียวที่จะไม่ทำคือการระบุตลาดเพื่อป้อนและขนาดตำแหน่ง -- จะถือว่าสัญญาเดียวและตลาดเดียว                                การประมวลผลพื้นฐานของข้อมูล : ข้อมูลโดยใช้สมูท JMA                                กฎการเข้าเมือง :                                ถ้าข้อมูลเรียบ (ตอนนี้)> ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น                ซื้อ                ถ้าข้อมูลเรียบ (ตอนนี้) <ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น                ขาย                                กฎ EXIT :                                ถ้าข้อมูลสั้นและเรียบ (ตอนนี้)> ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น                ซื้อเพื่อปิด                ถ้าข้อมูลยาวและเรียบ (ตอนนี้) <ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น                ขายเพื่อปิด                                กฎการสูญเสีย Stop :                                หาก CurrentPrice -- รายการราคา> 2 ช่วงความผันผวน x เฉลี่ย 3 วันสุดท้ายแล้ว                Exit เพื่อปิด                                หวังว่าท่านจะสามารถใช้สิ่งนี้เป็นตัวอย่างและพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันมากขึ้นของคุณเองว่าตรงกับวัตถุประสงค์การค้าของคุณ โชคดีกับการพัฒนาและทดสอบระบบการซื้อขายของคุณเอง                                ข้อสรุป                                รำลึกจุดประสงค์ถ้าระบบการซื้อขายคือการใช้อารมณ์ออกไปเพื่อให้คุณสามารถซื้อและขายตามที่อาจชนะกลยุทธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดทางเทคนิค อย่างไรก็ตามไม่มีระบบการซื้อขายจะทำงานตลอดไปโดยไม่ต้องปรับ การเปลี่ยนแปลงของตลาด; การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของคุณและระบบของคุณจะต้องมีการเก็บรักษาไว้ในปัจจุบัน                                หลังทำการทดสอบบ่อย - ให้ความสนใจที่จะชนะอัตราส่วนการสูญเสียของคุณและไม่ต้องกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรับประกัน และไม่ลืมว่า"ประสิทธิภาพที่ผ่านมาเป็นข้อบ่งชี้ของผลตอบแทนในอนาคตไม่."